The Windows CE API is closely modeled after the more prevalent Win32 API, so information on Win32 can often be adapted to the Zune.
Zune gets hacked, OpenZDK | Hackaday
Windows Phone 7ではマネージコードしか書けないって話だったけど、企業向けにはネイティブコードを許容するって話もあったし、Zune HDでネイティブコードが使えるんだったら案外すぐにほげる人が出てきそう。
OpenZDKを使った開発者向けのスタートガイドはこちらです。